La Banque centrale européenne (BCE) va demander aux 110 plus grandes banques de la zone euro d'étudier la manière dont des chocs géopolitiques majeurs pourraient affecter leurs activités et les mesures nécessaires à prendre pour en minimiser leur impact, a annoncé vendredi l'institution de Francfort.
La BCE procédera l'an prochain à un test de résistance inversé, au cours duquel elle demandera aux banques de décrire le type de choc politique qui réduirait leurs fonds propres de Common Equity Tier 1 (CET1) de 300 points de base et son effet sur les conditions de liquidité et de financement.
La gestion des risques géopolitiques figure parmi les principales priorités de la BCE pour les années à venir. Elle cherche notamment à identifier les vulnérabilités propres aux banques et à mettre à l'épreuve leurs hypothèses concernant leur exposition au risque.
"Cet exercice permettra d'évaluer dans quelle mesure les capacités de tests de résistance ('stress tests') des banques prennent en compte les risques géopolitiques", souligne la BCE dans un communiqué.
"A cet égard, l'exercice visera à renforcer les capacités de gestion des risques des banques, notamment en matière de tests de résistance inversés, et leur aptitude à concevoir des plans de capital et de redressement pertinents et prudents", poursuit le communiqué.
Les résultats du test seront publiés au courant de l'été 2026.
Même s'ils ne devraient pas modifier les exigences en termes de fonds propres, une éventuelle découverte d'une faiblesse viendrait nourrir le Processus de contrôle et d'évaluation prudentiels (SREP). Le SREP sert à indiquer aux banques le montant de fonds propres qu'elles doivent détenir en plus du minimum réglementaire.
(Reportage Balazs Koranyi, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)
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